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卫青，字仲卿。他的父亲郑季，是河东平阳人，担任县吏，在平阳侯家裹当差。平阳侯曹寿娶了漠武帝的姐姐阳信长公主。郑季与主人家奴婢卫媪私通，生卫青。卫青有同胞哥哥卫长君及姐姐卫子夫，卫子夫在平阳公主家得到武帝宠幸，所以卫青冒姓卫氏。卫媪长女君孺，次女少儿，三女就是卫子夫。卫子夫的弟弟步广，都冒姓卫氏。
卫青算做平阳侯家裹人，小时候回到他父亲家中。他父亲让他放羊，嫡母的儿子们都把他当做奴仆看待，不算入兄弟之数。卫青曾经跟着人去到甘泉宫囚犯居室，有个受钳刑的犯人给他相面说：“你是贵人，做官可到封侯。”卫青笑着说：“奴婢生的儿子，能不挨打受骂就满足了，怎么会有封侯那样的美事呢！”
卫青长大后，当平阳侯家的骑士，随从平阳公主。建元二年春天，卫青的姐姐卫子夫入宫得到皇上宠爱。陈皇后是大长公主的女儿，没生儿子，嫉妒别人。大长公主听说卫子夫得宠并已怀孕，嫉妒她，便派人抓卫青。卫青当时在建章宫当差，还不出名。大长公主抓到卫青，把他关押起来，想要杀掉他。卫青的朋友骑郎公孙敖和壮士前去把他抢出来，卫青因此得免一死。皇上听说此事，便召见卫青，让他做建章宫监，任侍中。到他的同母兄弟都显贵时，几天裹赏赐达千金之多。君孺嫁给了太仆公孙贺作妻子。卫少儿原先跟陈掌私通，皇上召见陈掌让他当官。公孙敖由此更加显贵。卫子夫作了皇帝夫人。卫青当上了太中大夫。
元光六年，卫青担任车骑将军，攻打匈奴，出兵上谷郡；公孙贺担任轻车将军，出云中郡；太中大夫公孙敖担任骑将军，出代郡；卫尉李广担任骁骑将军，出雁门郡。每路军队各有一骑兵。卫青进军到笼城，歼灭敌军几百人。骑将军公孙敖损失七千骑兵，卫尉李广被敌人活捉，幸得逃回。他们两个都判为死刑，赎罪作了平民。公孙贺也无战功。只有卫青赐爵关内侯。此后，匈奴继续侵犯边界。事情记载在《匈奴传》。
元朔元年春天，卫夫人生了个男孩，她被立为皇后。这年秋天，卫青又率领三万骑兵攻打匈奴，出兵雁门关，李息出兵代郡。卫青歼灭敌军几千人。第二年，卫青又出兵云中郡，西到高阙，直到陇西，歼灭敌军几千人，获牲口百余万头，赶跑了白羊王和楼烦王。汉朝就把河南地区设为朔方郡。划三千八百户封卫青为长平侯。卫青部下校尉苏建被封为平陵侯，张次公封为岸头侯。派苏建筑朔方城。天子说：“匈奴违背天理，悖乱人伦，欺凌尊长，虐待老人，以盗窃为职业，欺诈各部蛮夷，策划阴谋，仗恃武力，屡次侵害边境，所以朝廷派兵遣将，征讨它的罪恶。《诗经》裹不是说过吗，‘攻伐狈狁，达到太原’；‘战车隆隆在那北方筑城’。现在车骑将军卫青渡过西河，直到高阙，歼灭敌军二千三百人，把他们的物资牲VI都缴获为战利品，已受封为列侯，于是西进平定河南地区，巡行榆溪旧塞，横越梓岭，架桥北河，讨平蒲泥，打败符离，斩杀精锐敌兵，捕获隐蔽伏听之兵三千零一十七人。捉问俘虏，知敌所在，俘获卒众，赶回马牛羊一百多万头，全师而还。增封卫青食邑三千八百户。”以后，匈奴连年侵入代郡、雁门、定襄、上郡、朔方，杀掠甚多。事情记载在《匈奴传》。
元朔五年春天，汉朝命令车骑将军卫青统率三万骑兵出高阙，卫尉苏建担任游击将军，左内史李沮担任强弩将军，太仆公孙贺担任骑将军，代国相李蔡担任轻车将军，都归车骑将军节制，都出兵朔方。大行令李息、岸头侯张次公担任将军，都出兵右北平郡。匈奴右贤王面对卫青等部，以为汉军不能到他那裹，喝醉了酒。汉兵夜间赶到，包围了右贤王，右贤王惊恐，连夜逃走，仅带着他的一个爱妾和几百个精壮骑兵飞跑，冲破汉军包围圈北去。汉朝轻骑校尉郭成等追了几百里，没有追上，俘虏右贤王属下小王十多人、男女人众一万五千多人、牲口数十上百万头。于是卫青率军回来。军到边塞，天子派使者捧着大将军印，就在军中任命车骑将军卫青担任大将军，诸将都把部队归大将军统率，大将军建立官号而归。天子说：“大将军卫青亲率战士征战，出师大捷，捉获匈奴王十余人，增封卫青食邑八千七百户。”又封卫青的儿子卫伉为宜春侯、卫不疑为阴安侯、卫登为发干侯。卫青坚决推辞说：“我有幸能够在部队裹任职，仰赖陛下神圣威灵，我军大捷，都是各位校尉力战的功劳。陛下已经垂恩增封我的食邑，而我的儿子们还是小娃娃没有功劳，又蒙皇上裂地封为三个列侯，这不是罪臣在部队裹勉励将士努力作战的本意。卫伉等兄弟三人怎么敢领受封爵！”天子说：“我不是忘记了各位校尉的功劳，现在本要办这件事的。”于是命令御史道：“护军都尉公孙敖三次跟随大将军出击匈奴，经常调节各部，团结将校，俘获匈奴王，封公孙敖为合骑侯。都尉韩说跟随大军出资浑，打到匈奴右贤王王庭，迫近敌人帅旗之下搏斗拼杀，俘获小王，封韩说为龙额侯。骑将军公孙贺跟随大将军俘获匈奴王，封公孙贺为南峁侯。
轻车将军李蔡两次跟随大将军俘获匈奴王，封李蔡为乐安侯。校尉李朔、赵不虞、公孙戎奴各三次跟随大将军，都曾俘获匈奴王，封李朔为陟轵侯，封赵不虞为随成侯，封公孙戎奴为从平侯。将军李沮、李息和校尉豆如意、中郎将绾都有战功，赐封关内侯爵位，李沮、李息、如意食邑各三百户。”遣年秋天，匈奴侵入代郡，杀死都尉。
第二年春天，大将军卫青出定襄郡，合骑侯公孙敖担任中将军，太仆公孙贺担任左将军。翕侯趟信担任前将军，卫尉苏建担任右将军，郎中令李广担任后将军，左内史李沮担任强弩将军，都归大将军统率，歼灭敌军几千人而还。一个多月后，全都再出定襄郡攻打匈奴，歼灭敌军一万多人。右将军苏建和前将军趟信两军合并计有骑兵三千多人，独遇单于大军，跟他们交战一天多，汉军将尽。前将军赵信原是匈奴人，投降汉朝后被封为翕侯，这时他看到情况危急，匈奴又来引诱他，便率领他的残余骑兵约八百人奔降单于。